Forex tester mt4 ea

Guia Avançado do MetaTrader 4 - Testes de Estratégia e Otimização O MT4 permite que os traders testem os Expert Advisors antes de usá-los em um mercado ao vivo. Isso permite que os comerciantes avaliem a eficiência dos especialistas e confirmem que ela opera conforme o esperado. Tester Window MT4s Tester é uma janela multifuncional onde os traders podem testar estratégias de negociação (regras de objetivo para entrada, saída e administração de comércio) e também otimizar os parâmetros de um Expert para encontrar a combinação de variáveis ​​que produzirão os resultados mais favoráveis. Para abrir a janela do Testador: No Menu Principal gt View gt Strategy Tester ou Pressione o botão Strategy Tester na barra de ferramentas padrão ou pressione CTRL R no teclado do computador. 13 13Qualquer dessas ações abrirá a janela do Testador na parte inferior da tela do MT4, conforme mostrado na Figura 21.13 Figura 21 - A janela do Testador aparece na parte inferior da tela do MT4. 13Inicialmente, apenas as guias Configurações e Diário são vistas na janela do Testador. As outras guias aparecerão conforme certas ações são tomadas, por exemplo, a guia Resultados aparece somente depois que um Especialista foi testado. As guias da janela do Testador incluem: 13 Configurações - as configurações do teste e otimização, por exemplo, o período de tempo a ser testado. Resultados - os resultados das operações comerciais realizadas em dados históricos pelo especialista. Gráfico - uma exibição gráfica dos resultados. Relatório - um relatório de teste detalhado. Diário - um registro onde todas as ações e mensagens internas do Especialista são registradas. Resultados de Otimização - dados referentes a todos os passes de otimização, incluindo insumos, lucratividade e rebaixamentos. Gráfico de Otimização - os resultados da otimização mostrada em forma de gráfico. 13 Configuração dos parâmetros de teste 13Para testar um Expert Advisor, clique na guia Configurações na janela Testador. Aqui, o trader terá que selecionar o: Expert Advisor - Somente Expert Advisors compilados estarão disponíveis para testes, e estes aparecerão no menu suspenso ao lado do Expert Advisor. Propriedades do Especialista - Depois que o Especialista for selecionado, clique no botão Propriedades do Especialista para selecionar os parâmetros para cada uma das três guias: Teste, Entradas e Otimização. Símbolo e Período - O símbolo é definido no campo Símbolo, o período de tempo é especificado no campo Período. Se não houver dados históricos salvos para o símbolo ou período, o Testador baixará automaticamente as últimas 512 barras históricas. Modelo - Um dos três métodos de modelagem de dados históricos pode ser escolhido para teste: 13 13o Somente preços abertos - o método mais rápido adequado para Consultores Especialistas que controlam a abertura de barras.13o Pontos de controle - os resultados são considerados apenas estimativas. 13o Cada carrapato - o método mais preciso de modelagem. Como esse método envolve uma grande quantidade de dados de escala, normalmente é lento e pode atolar a operação dos computadores. Data de uso - Os dados históricos de preços nos quais o teste será aplicado completam os campos De e Até para identificar um intervalo. Otimização - Marque para ativar o modo de otimização de parâmetros do Especialista se estiver desativado, o Especialista será testado, mas não otimizado quando o botão Iniciar for pressionado. Abrir gráfico - Abre um novo gráfico de preços com o símbolo selecionado para teste. O gráfico mostrará as entradas e saídas comerciais e só poderá ser aberto depois que o Especialista tiver sido testado. Modificar Especialista - Clique aqui para abrir o MetaEditor e fazer alterações no código, se desejar. Iniciar - Pressione o botão Iniciar para testar ou otimizar. Uma barra de progresso aparecerá na parte inferior da janela do Testador, conforme mostrado na Figura 22. 13 131313 Figura 22 - A barra de status aparece na parte inferior da janela do Testador. Configurando a Otimização O MT4 pode criar automaticamente passagens consecutivas do mesmo Especialista, com entradas diferentes nos mesmos dados. Realizar essa otimização pode ajudar os comerciantes a determinar as entradas que têm os resultados mais favoráveis. Para configurar uma otimização, os operadores devem especificar quais variáveis ​​serão otimizadas clicando no botão Propriedades do Especialista na janela Testador. Isso abre uma nova janela com três abas, conforme mostrado na Figura 23.13 Testes - parâmetros gerais de otimização Entradas - as entradas são variáveis ​​que afetam a operação dos Especialistas. Marque para incluir entradas na otimização deixe desmarcado para desconsiderar durante a otimização. Se marcado, clique duas vezes em cada campo para especificar os valores para Início (valor inicial), Etapa (intervalo de mudança) e Parada (valor final). Otimização - a guia permite que os operadores apliquem limitações durante a otimização. Se alguma das condições for atendida durante uma passagem separada do processo de otimização, a otimização será interrompida. Marque para ativar uma condição limite, como Lucro Máximo e Perda Consecutiva. 13 Figura 23 - Defina os parâmetros Testing, Inputs e Optimization para realizar uma otimização. 13Depois de fazer as seleções desejadas, clique em OK para fechar a janela. Certifique-se de que a caixa ao lado do campo Otimização na janela Testador esteja marcada (para ativar a otimização) e clique em Iniciar para começar a otimização. As otimizações levam quantidades variáveis ​​de tempo dependendo do tipo de dados em que a otimização é executada e da complexidade das entradas. Em geral, as otimizações multi-variáveis ​​- aquelas que testam múltiplos níveis de múltiplas variáveis ​​- são mais demoradas. 13A guia Resultados da Otimização na janela Testador contém um relatório final de cada passagem da otimização. Todos os dados são apresentados em uma tabela com os seguintes campos, mostrados na Figura 24: Número de passagem. Lucro - lucro líquido (lucro bruto menos perda bruta). Total de Negociações - número total de negociações geradas. Fator de lucro - relação entre o lucro total e a perda total. Valores menores que um indicam um sistema perdedor. Expectativa de pagamento - expectativa matemática de vencer. Saque - rebaixamento máximo em relação ao depósito inicial. Drawdown - rebaixamento máximo em termos de porcentagem. Entradas - valores dinâmicos de entradas durante cada passagem. 13 13 Figura 24 - Resultados de otimização por passagem As entradas usadas para criar os resultados de cada passagem aparecem na coluna Entradas na extrema direita. 13Clique em qualquer cabeçalho (como Lucro) para classificar dados por esse campo. Clique com o botão direito do mouse em Resultados da otimização e selecione Salvar como relatório para salvar uma cópia dos resultados. Conclusão Negociação automatizada e teste / otimização de estratégias são recursos avançados da plataforma MetaTrader 4. A negociação automatizada é popular porque remove parte da emoção da negociação, ajuda os comerciantes a evitar erros dispendiosos de entrada de pedidos e responde rapidamente às mudanças nas condições do mercado. A capacidade de testar e otimizar uma ideia de negociação (Expert Advisor) antes de colocá-la em um mercado ao vivo com dinheiro real é um passo valioso no desenvolvimento de um sistema de negociação rentável. MT4 EA - testador de estratégia - imprecisões nos resultados do backtest novo EA no MT4. Os resultados que os resultados do backtest produzem no testador de estratégia são terríveis. Backtest usando o modelo quotEvery tick (baseado em todos os timeframes disponíveis com interpolação fractal de cada tick) - que é suposto ser o modelo mais preciso para o backtesting dentro do MT4. No gráfico, pairando sobre os mercados de comércio vermelho e amarelo, podemos ver que o MT4 deduz automaticamente o spread para cada par (por exemplo, cabo 3 pips, GBPCHF 7 pips em alpari) do preço de abertura da vela de um trade sinal (de uma forma aproximada de caminho - às vezes parece ser 1-2 pips out-), o que não é um grande problema, porque isso pode acontecer com o corretor de qualquer maneira, ao negociar ao vivo. No entanto, os resultados produzidos na guia de resultados geralmente são muito imprecisos, fornecendo os preços de entrada e saída após a dedução do spread. Mas os números não se somam, por exemplo. comprar (1 lote) GBP / CHF 2,3938. Close em 2.4093. Lucro 1323,40. (Lucro deve ser 155pips 1550) Parece que um pouco alto do caminho do cálculo do lucro errado - alguns a seu favor, amp alguns não a seu favor. Mas a linha de fundo deve certamente ser que os números de backtest P / L não podem ser confiáveis ​​no MT4 - certo Qual é a sua experiência pessoal em relação a esse problema - a precisão dos resultados do MT4 backtest Entrou em novembro de 2005 Status: EURUSD Quant FREAK 3.198 Posts Algumas coisas. Primeiro, o teste de cotação em todos os tiques e a interpolação para o valor mais próximo é tão bom quanto os dados armazenados em seu banco de dados MT4. Cada timeframe é armazenado separadamente. Se você não tiver muitos dados M1 (1 minuto) em seu banco de dados, seus resultados serão substancialmente reduzidos. O MT4 NÃO deduz spreads de resultados, nem aplica prêmios de rolagem diários. Você precisa ler o adesivo sobre backtesting para obter informações mais detalhadas. Registre-se em maio de 2006 Status: Membro 17 Posts Oi, ao negociar gbp / chf, seus lucros estão em chf, que é alterado automaticamente para usd se sua conta estiver em dólares. 1550 lucro / taxa de mudança usd / chf é igual a 13. lucro em dólares. O mesmo é verdade para todas as cruzes. Este é realmente o mais básico para iniciantes. Antes de tentar encontrar o holygrail em negociação automática, iniciantes, por favor, aprender os conceitos básicos do jogo. Sem ofensa. Não há nenhum problema em fazer a pergunta, o fórum é feito para isso, mas por favor, não reivindique em voz alta sobre "imprecisões de backtest" do MT4 porque as pessoas podem apenas ler o título e obter idéias erradas. Basta perguntar antes de tirar conclusões precipitadas. Entrou em fev de 2007 Status: Membro 201 Posts Não há nenhum problema em fazer a pergunta, o fórum é feito para isso, mas por favor, não reclamar em voz alta sobre quotMT4 backtest imprecisões - porque as pessoas podem apenas ler o título e obter idéias erradas. Basta perguntar antes de tirar conclusões precipitadas. na verdade eu fiz alguns backtesting no GBPUSD esta manhã e os resultados no testador parecem precisos, então deve ter sido um problema com a conversão do GBPCHF. No gráfico, pairando sobre os mercados de comércio vermelho e amarelo, podemos ver que o MT4 deduz automaticamente o spread para cada par (por exemplo, cabo 3 pips, GBPCHF 7 pips em alpari) do preço de abertura da vela de um trade sinal (de uma forma aproximada de caminho - às vezes parece ser 1-2 pips out-), o que não é um grande problema, porque isso pode acontecer com o corretor de qualquer maneira, ao negociar ao vivo. O que eu quis dizer é que vamos dizer com spread alparis GBPCHF é de 7 pips. Se eu obtiver um sinal longo na abertura da nova barra, em 2.4460, o marcador de negociação do backtest no gráfico está mostrando que eu fui preenchido em 2.4467. É consistentemente mostrando essa diferença de 7 pip entre a abertura da barra (preço de compra) e meu preço de preenchimento. Portanto, parece ser responsável pelo spread de 7 pip em operações longas (ou seja, 7 diferenças de pip entre o preço de compra e venda). O mesmo está acontecendo no GBPUSD, mas com um pip 3 em vez de um spread de 7 pip. Obviamente, em negociações de curto / stop e reversível, você está vendendo, portanto, preencha ou assista ao preço de lance do gráfico. Você está dizendo que isso é apenas uma coincidência, e isso não é de fato o MT4 responsável pelo spread? Se sim, por que ele está mostrando essa diferença consistente entre o preço do bar aberto, e o preço que o meu longo negócio recebeu? em Registrado em novembro de 2005 Status: EURUSD Quant FREAK 3.198 Mensagens Pode ser codificado no EA. Você pode definir o TP e o SL para contabilizar um spread, mas o preço sempre atingirá esses valores. (Em outras palavras, não é uma boa prática.) Cadastrou-se em agosto de 2006 Status: Membro 27 Posts Eu tenho um problema com a compilação 207, testador gera carrapatos que estão longe fora dos bares, algumas vezes até 26pips de distância. Veja imagens anexadas. Eu uso o modelo tick-by-tick, 90 qualidade de modelagem. Testador original executado no Daily TF. O testador produz resultados execllent, mas tudo isso está longe do real. Alguém já experimentou o mesmo problema Registrado em fevereiro de 2007 Status: Membro 201 Posts Pode ser codificado no EA. Você pode definir o TP e o SL para contabilizar um spread, mas o preço sempre atingirá esses valores. (Em outras palavras, não é uma boa prática.) Então, se a compra, por exemplo. 7 pips (o número de pips específicos para o par de moedas em questão) acima da vela aberta, como eu descrevi, não é o alparis MT4 levando em conta o spread no backtest, e é apenas uma coincidência (parece uma coincidência muito grande para me), e vamos dizer que o spread não é contabilizado no meu ea, onde eu faço subsídios para / definir o spread Cadastrou-se em Ago 2006 Status: Membro 27 Posts Sim, eu vi comportamento semelhante quando eu carreguei a história para a plataforma MT4 do corretor que usa tempo diferente, como o histórico da Alpari carregado na plataforma IBFX sem conversão de tempo. Eu uso a mesma conta demo para testar por cerca de um ano e não carreguei dados históricos do centro de história por um longo tempo, pois eu frequentemente 8220Recalculate8221 dados, para que seja baixado automaticamente. Dê uma olhada nos resultados do testador que estão longe de ser verdadeiros Isso pode acontecer se as cotações que você carregou do histórico não forem as mesmas do que ao vivo. Aconteceu comigo de tal maneira: em uma conta eu fiz um teste baseado em dados históricos. Então eu mudei a conta um outro teste, então ele ainda usa os dados anteriores, mesmo que os dados para a outra conta sejam diferentes (não sei se minha explicação é clara) De qualquer forma, para se livrar disso, você só precisa marcar o caixa quotRecalculatequot e, em seguida, execute o teste. Sim, eu vi comportamento semelhante quando carreguei o histórico para a plataforma MT4 do broker que usa horário diferente, como o histórico da Alpari carregado na plataforma IBFX sem conversão de tempo. Eu uso a mesma conta de demonstração para testar por cerca de um ano e não carreguei dados históricos do centro de histórico por um longo tempo, já que muitas vezes eu recalculo dados, para que seja baixado automaticamente. Tenha um olhar fixo nos resultados dos testadores que estão longe de ser verdade. Eu não gastei tempo para examinar detalhes demais na declaração, mas acho que esse é o problema clássico que não temos dados de ticks e mesmo se você tem 90 qualidade de modelagem, MT4 irá estimar os carrapatos dentro da vela M1. E se você tiver um EA escalpelador sensível a 1 ou 2 ticks, obterá resultados errados. Pessoalmente, para não cair nessa armadilha, eu uso as seguintes soluções: - sem EAs escalpeladores com poucos alvos pips - use os valores de abertura / fechamento das velas (com 90 de qualidade você tem um valor confiável a cada minuto) e acione suas entradas de acordo com esses pontos e não as estimativas MT4. Eu não sei exatamente o que se quer dizer por propagação do spread e mesmo que o spread não seja deduzido depois, é claro que é levado em consideração, senão o MT4 será totalmente inútil. OK, de volta ao básico. Você compra no Ask e Sell no Bid (diferença é o spread) Então jimbil, quando você ver 2.4460 no seu gráfico é o Bid, e se você comprar, você compra no Ask que é 2.4467 (normal se o spread for 7) . Então, o testador MT4 leva em conta o spread. (nada codificado no EA) isso é exatamente o que acontece, e como você diz, é MT4 levando em conta o spread. Eu gostaria que os membros da FF checassem seus fatos antes de responder a uma pergunta / consulta, como neste caso eu estava certo. Tdion estava errado e estava percebendo que era eu quem estava errado. Verifique seus fatos antes de tentar ajudar / oferecer conselhos, por favor. Eu não gastei tempo para examinar detalhes demais na declaração, mas acho que esse é o problema clássico que não temos dados de carrapatos e mesmo que você tenha 90 qualidade de modelagem, o MT4 irá estimar os carrapatos dentro da vela M1. E se você tiver um EA escalpelador sensível a 1 ou 2 ticks, obterá resultados errados. Pessoalmente, para não cair nessa armadilha, eu uso as seguintes soluções: - sem EAs escalpeladores com poucos alvos pips - use os valores de abertura / fechamento das velas (com 90 de qualidade você tem um valor confiável a cada minuto) e acione suas entradas de acordo com esses pontos e não as estimativas MT4. Obrigado, seus pensamentos que são absolutamente corretos, vou levá-los em conta para os desenvolvimentos futuros. Mas parece-me que o problema atual do testador pode estar relacionado ao bug interno. Por favor, veja a imagem abaixo para entender como é negociada: MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Para obter o máximo de seu consultor especialista, você precisará otimizar e fazer backtest de sua estratégia usando o MetaTraders Strategy Tester. Embora o teste para a frente em uma conta demo seja essencial, o backtesting permite que você simule transações por um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações tiveram melhor desempenho em um período de gráfico histórico selecionado. Existe um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia do MetaTraders. Na melhor das hipóteses, o backtesting oferece apenas uma aproximação aproximada de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações comerciais e que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu View. Centro Histórico Antes de fazer backtesting ou otimizar, é importante certificar-se de que seus dados de histórico estão completos e precisos, especialmente se você estiver usando Every tick como seu modelo de teste. Se você vir erros de gráfico incompatíveis no log de seu Diário ou se a qualidade da sua modelagem for menor que 90, os dados do histórico não são suficientes para gerar os valores precisos. Abra o Centro de Histórico no menu Ferramentas ou pressionando F2 no seu teclado. Clique duas vezes no par de gráficos na coluna da esquerda para a qual você pretende fazer o backtest. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 minuto (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados do M1 para gerar tiques, por isso é importante que seus dados do M1 estejam completos. No Centro de Histórico, você pode baixar ou importar dados para usar em backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, os dados de download gratuito do MetaTrader (acessíveis através do botão Download) nem sempre são completos e podem conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 gratuitos de forextester / data / datasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo na lista do lado esquerdo. Clique no botão Importar e, em seguida, clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - isso pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para fazer uso desses dados em prazos mais altos, você precisará usar o script periodconverter que vem com o MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a como M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navegador no gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier como o número de minutos para conversão. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240 e assim por diante. Repita este processo para todos os símbolos / períodos que você pretende testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importar e converter os dados do M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite que você teste milhares de combinações de configurações de consultor especialista para encontrar as configurações mais lucrativas para o gráfico, período e período selecionados. Estratégias baseadas em indicadores precisarão ser otimizadas para maximizar a lucratividade. No entanto, quase todos os EAs se beneficiarão da otimização - mesmo daqueles que negociam dados de tick, desde que você tenha dados completos do histórico do M1 (veja acima). Embora o otimizador retorne as configurações mais lucrativas para o período selecionado, isso não é garantia de que essas configurações serão lucrativas no futuro. As condições de mercado mudam com frequência, por isso é importante reorientar regularmente seu consultor especialista para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especialista, primeiro selecione-o na caixa suspensa Consultor Especialista. Selecione o par de moedas na caixa Símbolo e no período do gráfico na caixa Período. Para o modelo. Geralmente, você deseja selecionar Preços abertos somente, a menos que esteja otimizando um EA que é executado nos dados de tick. Nesse caso, selecione Cada marca. Marque a opção Usar data e selecione um intervalo de datas para otimizar. Por fim, verifique se a otimização está marcada. Clique no botão Propriedades do especialista para abrir as configurações do seu consultor especialista. Na guia Entradas, é onde você insere o intervalo de valores para o qual otimizar. A coluna Início será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Parar será a mais alta. A coluna Step é a quantidade que o otimizador percorrerá da configuração Start to the Stop. Na imagem acima, estamos otimizando as configurações SL, TS e TP para um consultor especialista. O valor inicial é 20, o passo é 20 e o Stop é 200. O otimizador testará cada combinação de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Use um valor de início, etapa e parada apropriado para a configuração que você está otimizando. Mesmo valores (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção à esquerda deve ser selecionada para que a configuração seja otimizada. Quaisquer configurações não verificadas usarão o número na coluna Valor ao otimizar. Sob a aba Teste, você pode ajustar o Depósito Inicial para algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, clique no botão Iniciar na parte inferior direita da janela do Strategy Tester. Dependendo do período, do período, do modelo de teste e do número de configurações a serem otimizadas, pode levar de alguns minutos a várias horas. Se estiver demorando muito, considere encurtar o período, otimizar menos configurações ou usar um valor de etapa maior. Quando a otimização estiver concluída, abra a guia Resultados da otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para classificar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para fazer o backtest com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deveria ser óbvio como o backtester funciona. Selecione seu Expert Advisor. Símbolo Período e Modelo. marque a caixa Usar data e selecione um período. Selecione o Modo Visual somente se você quiser um exame visual do backtesting. Deixe a otimização desmarcada. Clique no botão Propriedades do Especialista e insira suas configurações na coluna Valor, na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões no canto inferior direito. As colunas Start, Step e Stop são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Expert Properties e pressione Start para começar o teste. Isso levará de alguns segundos a vários minutos, dependendo das configurações. Quando o teste terminar, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas para tomar nota: Lucro líquido total - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e prejuízo bruto. Maior é melhor, qualquer coisa acima de 1.5 é boa. Saque absoluto - O levantamento do seu depósito inicial. Altas perdas aumentam a probabilidade de sua conta ser apagada. Negociações de lucro - Sua porcentagem geral de ganhos. Qualidade de modelagem - Somente importante se o seu modelo de teste for Every Tick. Se assim for, isso deve ser em 90. Se não, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados M1 precisos. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá detalhes sobre pedidos abertos e fechados, incluindo parada móvel, take profit e stop loss. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual dos seus resultados. Ao testar seu novo EA, examine-o atentamente para garantir que sua estratégia esteja funcionando conforme o esperado. Caminhe para a análise Enquanto o backtesting e a otimização podem dar uma boa idéia de como o seu EA irá negociar, você precisará fazer testes mais extensos para garantir que o seu sistema de negociação seja realmente lucrativo. A melhor maneira de conseguir isso é através de um processo chamado análise de walk-forward. A análise de análise direta consiste simplesmente em vários ciclos de otimização e backtesting e na análise dos resultados dos testes durante um longo período. Nosso artigo sobre análise de análise prospectiva explica o processo em mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA rapidamente e facilmente.